Новости

Oct 21, 2023

Метод тройного барьера: новый стандарт инвестиционной маркировки и анализа

NUTHDANAI WANGPRATHAM Следуйте за DataDrivenInvestor — Слушайте Поделиться Машинное обучение

НУТДАНАИ ВАНГПРАТАМ

Следовать

DataDrivenИнвестор

--

Слушать

Делиться

Машинное обучение (МО) становится все более популярным в инвестиционной отрасли, поскольку оно предлагает мощные инструменты для анализа огромных объемов данных и выявления закономерностей, которые могут быть не очевидны для аналитиков.

В большинстве современных исследований в области машинного обучения используется форма классификации, известная как метод фиксированного временного горизонта. Этот метод включает в себя маркировку доходности нашей стратегии через фиксированные интервалы времени в соответствии с фиксированными пороговыми значениями, чтобы определить, должна ли метка быть «Купить» (если доходность превышает определенный порог), «Продать» (если доходность падает ниже определенного порога). ) или «Держать» (если доходность находится где-то между двумя пороговыми значениями).

Основная проблема с использованием маркировки горизонта фиксированного времени для машинного обучения в инвестициях заключается в том, что предполагается, что горизонт инвестирования фиксирован и известен заранее. Этот подход предполагает маркировку каждого наблюдения как положительного или отрицательного в зависимости от того, находится ли движение цены за фиксированный период времени выше или ниже определенного порога.

Однако в действительности инвестиционные горизонты не фиксированы и не известны заранее, а рыночные условия могут быстро меняться. Более того, использование маркировки горизонта с фиксированным временем игнорирует важную информацию о сроках и величине ценовых движений.

Метод тройного барьера решает эту проблему, динамически устанавливая метки на основе поведения самого ценового ряда. Он учитывает как время, так и величину ценовых движений, устанавливая барьер фиксации прибыли и барьер стоп-лосса, а также динамически маркируя каждое наблюдение в зависимости от того, достигает ли оно одного из этих барьеров до окончания инвестиционного горизонта.

В финансовых приложениях более реалистичный метод — сделать так, чтобы метки отражали успех или неудачу позиции. Типичное торговое правило, принятое портфельными менеджерами, состоит в том, чтобы удерживать позицию до тех пор, пока не произойдет первый из трех возможных результатов: (1) нереализованная цель прибыли будет достигнута, и позиция будет успешно закрыта; (2) достигнут лимит нереализованных убытков и позиция закрыта с неудачей; (3) позиция удерживается за пределами максимального количества баров и закрывается без каких-либо неудач или успехов.

Короче говоря, у нас есть три возможных сценария с двумя возможными результатами:

Чтобы использовать метод тройного барьера, трейдер должен сначала определить барьер входа, барьер фиксации прибыли и барьер стоп-лосса. Эти уровни обычно определяются на основе технического анализа или других рыночных индикаторов. Как только эти уровни определены, трейдер может использовать их для обозначения сделок на основе последовательности попаданий.

Последовательность попаданий — это серия событий, которые происходят, когда цена базового актива достигает одного из трех барьеров. Когда цена достигает входного барьера, сделка помечается как «активная». Если затем цена достигает барьера фиксации прибыли до достижения барьера стоп-лосса, сделка считается «прибыльной». Если цена достигает барьера стоп-лосса до достижения барьера фиксации прибыли, сделка считается «убыточной».

Используя эту технику динамической маркировки, метод тройного барьера обеспечивает более точный и гибкий способ анализа торговых возможностей. Он учитывает волатильность рынка и обеспечивает более надежную основу для торгового анализа.

Подпишитесь на DDIntel здесь.

Посетите наш сайт здесь: https://www.datadriveninvestor.com.

Присоединяйтесь к нашей сети здесь: https://datadriveninvestor.com/collaborate.